Этот визуально простой инструмент, базирующийся на индикаторы объема фундаментальных данных, является отличной основой для создания эффективной торговой стратегии. Рассказываем, что такое профиль объема и как он используется в анализе рынка. Рассматриваем индикаторы профиля рынка, которые предлагает TradingView.
Блог компании Альфа-Инвестиции Профиль объёма: как пользоваться этим индикатором
По самым большим планкам горизонтальных объёмов можно судить об интересе крупных участников торгов к конкретным ценам на акцию. Вертикальные объёмы — это общее количество сделок за определённый период времени в натуральном или денежном выражении. И в целом, когда говорят об объёмах, чаще всего подразумевают именно вертикальные. Объём торгов — это количество лотов ценной бумаги, которые были куплены или проданы за определённый период времени.
Больше интересного в блоге CScalp!
Применяется совместно с индикаторами объёма, чтобы картина была полной. Размер лотов выявляет крупных игроков на рынке, ведь именно они могут оказать давление на цену и гигантскими объёмами повернуть её в нужную им сторону. Крупные игроки зачастую ведут торговлю по своим правилам. Поэтому важно найти в биржевом стакане солидные лоты, чтобы представлять, каким будет тренд. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.
Точка контроля (Point of Control/POC)
Точка контроля (Point of Control/POC) – уровень, на котором был собран наибольший объем торговли за выбранный период. Это высшая точка интереса с обеих сторон рынка в выбранном промежутке. Стоит учитывать, что индикатор профиля объема был разработан в 1980-х, задолго до пришествия цифрового и “общедоступного” трейдинга. Плюс, изначально индиктора предназначен для фондовых рынков.
В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов. Потому что и тиковый объем и реальный — показывают рыночную АКТИВНОСТЬ. Это условные «коридоры», у каждого которых свои уровни поддержки и сопротивления.
Клуб Empirix Prime для системных рациональных эффективных трейдеров
С этой целью особое внимание они уделяют изучению стакана цен, который показывает глубину рынка. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Определить зоны перекупленности и перепроданности на этом индикаторе не так просто, как с помощью осцилляторов.
- Параметр «Объем» задает объем, который будет учитывать индикатор – сделки на покупку и продажу, совокупное число сделок или дельту.
- Трейдеры заинтересованы в том, чтобы купить их по наиболее выгодной цене, а продать с максимальной прибылью.
- Если показания профиля сходятся с данными из стакана и графика – можно считать основание валидным.
- Когда вертикальные объёмы увеличиваются, это означает, что растёт волатильность и сила тренда, и наоборот.
- Но если мы охватываем крупный фрагмент графика (например, три месяца), возможно небольшое «подвисание».
- Для графиков младшего таймфрейма (секундный, минутный) рекомендуется выбирать период не более 3 недель.
И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов — пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash. Анализ тиковых объёмов малоинформативен сам по себе, поэтому его рекомендуется применять в сочетании с другими инструментами технического анализа для получения более точных сигналов. Он главным образом подсвечивает определённые моменты, а финальное решение остаётся за трейдером. Индикаторами следует пользоваться с осторожностью, особенно на рынках с маржинальной торговлей, подобным валютному рынку форекс. Горизонтальный объем отражает объем проведенных сделок, совершенных на конкретном уровне цены за выбранный период времени.
TradingView предлагает бесплатные инструменты для анализа профиля объема – “Фиксированный профиль объема” и “Профиль объема, Anchored” (“на якоре”). После активного трендового движения цены часто следует период равновесия (и наоборот). Если динамика объемного профиля смещается в определенную сторону, это может означать скорый выход из текущей зоны VA. Профиль объема показывает, в каком состоянии сейчас рынок – в фазе равновесия (боковик) или распределения (тренд). Индикатор позволяет получить данные по объемам в каждой фазе и узнать, на каких участках было совершено больше сделок. Стало быть – где участники дольше всего были “довольны” ценой.
Чтобы сдвинуть цену с «мертвой точки» достаточно низких объемов. Чтобы собрать качественные данные, нам нужно захватить все свечи и ценовые уровни на нужном участке графика. Поэтому первую точку ставим выше верхней свечи интересующего нас участка. Чтобы запустить ФПО, нужно поставить две точки на графике.
Пробой верхней границы VA может предвещать восходящий тренд, в то время как пробой нижней границы VA может указывать на нисходящий тренд. В обоих случаях важно дождаться ретеста и подтверждений последующего движения в направлении пробоя зоны. Когда цена пробивает и закрепляется за пределами VA, это может сигнализировать о начале нового тренда или импульса. Включает или выключает отображение динамической зоны стоимости, показывая, как изменялась VA во время торговой сессии.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Как видите, на правом графике (volume profile) имеется шип, который может доставлять неудобства в процессе анализа.
Тики – это единичные значения цены в определенное время. В отличие от свечного графика, где каждая свеча несёт много информации о поведении цены в определённый временной отрезок, тиковый график строится только по тикам. Тиковый график можно увидеть в терминале MetaTrader 5, если открыть окно новой сделки.
Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж, вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой. Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге, приведем пример это и в данной статье, но чуть позже. Абсолютное большинство индикаторов технического анализа — MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других — используют в своих расчетах предшествующие значения цены. Зона накопления низких объемов – обратная ситуация, когда объемы проседают. Это означает, что цена не интересна продавцам и покупателям.
Поэтому стаканом цен стоит пользоваться совместно с индикаторами объёма. Это не даст всей полноты информации по глубине рынка, но для торговли валютными парами вполне подойдёт. Классическое представление глубины рынка для последующего анализа можно найти в терминалах, которые ориентированы на фондовый рынок. Кластеры в оригинале называются footprint chart или volume footprint, то есть “отпечаток” объема. Изначально это вариация свечного графика, где внутри каждой свечи указаны точные объемы на каждом ценовом уровне.
А горизонтальные объёмы показывают, насколько намерения участников соответствуют действительности. Горизонтальные объёмы (или профиль объёма) — это количество сделок на каждом конкретном уровне цены или, точнее, в разных диапазонах цен. Одним из ключевых элементов в анализе горизонтальных объемов — Point of Control (POC) — область контроля. Горизонтальный объем — дополнительное измерение при анализе цены.
Оба инструмента можно сочетать для более детального анализа на отдаленных временных промежутках. Например, выбрали профиль Anchored за месяц, внутри накладываем фиксированный за последнюю неделю. Можно снять разделение и отобразить все обьемы суммарно. Границы VAL и VAH можно скрывать и отображать на свое усмотрение. Как и с другими инструментами рисования, все элементы профиля можно кастомизировать на свой вкус. VA – область, в которой было больше всего торгов (68%) за выбранный период.
Вертикальный индикатор объема торгов отображает настроение трейдеров в текущий момент времени. При помощи анализа того количества сделок, которое отображено на гистограммах можно определить интерес игроков к тому или иному уровню, т.е. Вертикальный объем показывает, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.
Этот индикатор предоставляет точные данные, и трейдеру остается только найти свой способ, чтобы применить их на практике. Пример торговой стратегии, приведенный ранее в статье, превосходно это подтверждает. Первое, для чего большинство трейдеров используют профиль объёма — это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что подобное использование профиля объёма характерно для реактивного метода торговли (когда трейдер действует после получения сигнала индикатора).
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
